Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"US stock market"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Impact of Market Uncertainty on Stock-Bond Return Relation
 Rulíšek, Filip ; Čech, František (vedoucí práce) ; Teleu, Saida (oponent)
V této práci zkoumáme vztah mezi výnosy akcií a dluhopisů na americkém trhu od ledna 2018 do května 2023, pří čemž se zaměřujeme zejména na vliv nejistoty na trhu na tento vztah. S využitím metody rolling window correlation zkoumáme dynamickou korelaci mezi těmito dvěma aktivy s využitím indexu S&P 500 a in- dexu amerického státního dluhopisu s desetiletou splatností. Výsledky ukazují v průměru zápornou korelaci na měsíční i čtvrtletní bázi. Na měsíční bázi jsme také pozorovali velmi kolísavé vzorce. Kromě toho zde prezentovaná zjištění ukazují, že úroveň i změny nejistoty na akciovém trhu měřené indexem volatility negativně ovlivňují vztah mezi výnosy akcií a dluhopisů. V průměru mají investoři v ob- dobí rostoucí tržní nejistoty tendenci přesouvat svůj kapitál z rizikových akcií do bezpečnějších dluhopisů, zatímco období nízké tržní nejistoty se obvykle vyznačují opačným trendem. Stejnou analýzu jsme provedli samostatně pro 11 sektorů ak- ciového trhu. Tato analýza odhalila, že vztah mezi výnosy těchto sektorů a výnosy státních dluhopisů se liší. Zatímco většina sektorů vykazuje stejnou zápornou ko- relaci jako v případě celkového, několik sektorů, jako například sektor...
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English